Ознакомительный фрагмент из контрольной работы по “Эконометрике”. Вариант №11.
Работа полностью готова, вам останется лишь только распечать, подписать титульный лист и сдать на проверку преподавателю в РГАТУ или его филиалы в городах: Рыбинск, Ярославль, Гаврилов Ям, Тутаев.
Ответ на теоритический вопрос: Предпосылки метода наименьших квадратов (условия Гаусса-Маркова).
1. Математическое ожидание случайного отклонения равно нулю для всех наблюдений. Данное условие означает, что случайное отклонение в среднем не оказывает влияния на зависимую переменную. В каждом конкретном наблюдении случайный член может быть либо положительным, либо отрицательным, но он не должен иметь систематического смещения.
2. Дисперсия случайных отклонений постоянна для любых наблюдений. Это условие подразумевает, что несмотря на то, что при каждом конкретном наблюдении случайное отклонение может быть либо большим, либо меньшим, не должно быть некой априорной причины, вызывающей большую ошибку (отклонение).
Условие решенной задачи.
В следующей выборке представлены данные по цене Р некоторого товара и количеству Q данного товара, приобретаемому домохозяйством ежемесячно в течение года.
Месяц: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.
P: 20; 30; 25; 35; 40; 45; 50; 45; 35; 50; 55; 50.
Q: 120; 85; 110; 90; 75; 70; 50; 90; 70; 35; 50; 40.
а) Построить корреляционное поле и по его виду определить формулу зависимости между P и Q.
б) Оцените по МНК параметры уравнения линейной регрессии.
в) Оцените выборочный коэффициент корреляции.
г) Проверить значимость уравнения регрессии на 5%-ом уровне по критерию Фишера.
д) Спрогнозируйте возможное количество приобретаемого товара при его цене 60 и постройте для него 95%-ый доверительный интервал.
Отзывы
Отзывов пока нет.