Ознакомительный фрагмент из контрольной работы по “Эконометрике”. Вариант №5.
Работа полностью готова, вам останется лишь только распечать, подписать титульный лист и сдать на проверку преподавателю в РГАТУ или его филиалы в городах: Рыбинск, Ярославль, Гаврилов Ям, Тутаев.
Ответ на теоритический вопрос: Определение гетероскедастичности.
Гетероскедастичность (или гетероскедастичность) возникает, когда стандартные отклонения прогнозируемой переменной, отслеживаемые по различным значениям независимой переменной или относящиеся к предыдущим периодам времени, непостоянны. В случае гетероскедастичности контрольным признаком при визуальном осмотре остаточных ошибок является то, что они будут иметь тенденцию со временем расширяться.
Гетероскедастичность часто возникает в двух формах: условной и безусловной. Условная гетероскедастичность определяет непостоянную волатильность, связанную с волатильностью предыдущего периода (например, дневной). Безусловная гетероскедастичность относится к общим структурным изменениям волатильности, которые не связаны с волатильностью предыдущего периода. Безусловная гетероскедастичность используется, когда можно определить будущие периоды высокой и низкой волатильности.
Условие решенной задачи.
В таблице приведены статистические данные по располагаемому доходу домохозяйств (Х) и затратам домохозяйств на розничные покупки (Y) за 22 года.
Год: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.
Доход домохозяйств, Х: 9,098; 9,137; 9,095; 9,280; 9,230; 9,348; 9,525; 9,755; 10,280; 10,665; 10,020; 11,305; 11,430; 11,450; 11,697; 11,870; 12,018; 12,525; 12,055; 12,088; 12,215; 12,495.
Затраты домохозяйств на розничные покупки, Y: 5,490; 5,540; 5,305; 5,505; 5,420; 5,320; 5,540; 5,690; 5,870; 6,157; 6,342; 5,905; 6,125; 6,185; 6,225; 6,495; 6,720; 6,920; 6,470; 6,395; 6,555; 6,755.
а) Построить корреляционное поле и по его виду определить формулу зависимости между X и У.
б) Оценить уравнение регрессии у1=В0+В1х1+е.
в) Оценить качество и зависимость построенной модели на 5%-ном уровне.
г) Провести анализ модели на наличие гетероскедастичности и автокорреляции.
д) Сделать выводы о качестве построенной модели.
Отзывы
Отзывов пока нет.