Ознакомительный фрагмент из контрольной работы по “Эконометрике”. Вариант №6.
Работа полностью готова, вам останется лишь только распечать, подписать титульный лист и сдать на проверку преподавателю в РГАТУ или его филиалы в городах: Рыбинск, Ярославль, Гаврилов Ям, Тутаев.
Ответ на теоритический вопрос: Определение автокорреляции.
Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени (временные ряды) или в пространстве (перекрестные данные). Автокорреляция остатков (отклонений) обычно встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. При использовании перекрестных данных наличие автокорреляции (пространственной корреляции) крайне редко. В силу этого в дальнейших выкладках вместо символа i порядкового номера наблюдения будем использовать символ t, отражающий момент наблюдения.
Условие решенной задачи.
Известны данные в (ден.ед.) по доходам (Х) и расходам (Y) на непродовольственные товары 30 домохозяйств:
Х: 30,3; 37,2; 46,7; 51,5; 52,6; 53,1; 53,2; 55,0; 56,5; 57,3; 58,1; 58,9; 63,1; 65,4; 66,5.
Y: 13,0; 14,2; 18,0; 23,5; 24,2; 22,5; 26,0; 22,0; 22,5; 21,0; 27,5; 24,0; 38,4; 28,0; 20,3.
Х: 67,2; 68,1; 70,3; 74,1; 75,6; 77,3; 79,5; 80,1; 84,7; 85,3; 87,4; 96,1; 99,6; 107,3; 114,5.
Y: 24,6; 18,3; 35,6; 37,0; 26,8; 25,5; 30.4; 43.0; 26,5; 23,0; 43.1; 18,5; 42,0; 50,4; 24,3.
а) Постройте корреляционное поле и по его виду определить формулу зависимости между X и У.
б) Определите по МНК оценки парного уравнения регрессии у1=b0+b1хi+еi.
в) Оцените значимость построенного уравнения на 5%-ном уровне.
г) Проведите графический анализ остатков.
д) Проверьте наличие гетероскедастичности.
е) Сделать выводы о качестве построенной модели.
Отзывы
Отзывов пока нет.