Ознакомительный фрагмент из контрольной работы по “Эконометрике”. Вариант №9.
Работа полностью готова, вам останется лишь только распечать, подписать титульный лист и сдать на проверку преподавателю в РГАТУ или его филиалы в городах: Рыбинск, Ярославль, Гаврилов Ям, Тутаев.
Ответ на теоритический вопрос: Системы одновременных уравнений.
Система одновременных уравнений — совокупность эконометрических уравнений (часто линейных), определяющих взаимозависимость экономических переменных. Важным отличительным признаком системы «одновременных» уравнений от прочих систем уравнений является наличие одних и тех же переменных в правых и левых частях разных уравнений системы (речь идет о так называемой структурной форме модели.
Условие 1-й решенной задачи.
Имеются следующие данные об уровне механизации работ Х(%) и производительности труда Y(т/ч) для 14 однотипных предприятий:
Х1: 38; 36; 42; 46; 47; 53; 62; 60; 66; 61; 67; 73; 75; 82.
Y1: 22; 26; 30; 32; 33; 35; 36; 39; 40; 42; 43; 45; 47; 50.
а) Постройте корреляционное поле и по его виду определите формулу зависимости между Y и X.
б) Оцените тесноту связи между переменными с помощью коэффициента корреляции.
в) Найдите уравнение регрессии Y по X.
г) Проверьте значимость уравнения регрессии на 5-%-ном уровне по критерию Стьюдента.
д)Оцените среднюю производительность труда на предприятиях с уровнем механизации работ 55% и построить для нее 95%-ный доверительный интервал.
Условие 2-й решенной задачи.
В следующей таблице приведены статистические данные по процентному изменению заработной платы (Y), росту производительности труда (Х1) и уровню инфляции (Х2) за 20 лет.
Годы: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
Y: 6.0; 8.9; 9.0; 7.1; 3.2; 6.5; 9.1; 14.6; 11.9; 9.4.
Х1: 2.8; 6.3; 4.4; 3.1; 1.5; 7.6; 6.7; 4.2; 2.7; 3.5.
Х2: 3.0; 3.1; 3.8; 3.8; 1.1; 2.3; 3.6; 7.5; 8.0; 6.3.
Годы: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.
Y: 12.0; 12.5; 8.5; 5.9; 6.8; 5.6; 4.8; 6.7; 5.5; 4.0.
Х1: 5.0; 2.3; 1.5; 6.0; 2.9; 2.8; 2.6; 0.9; 0.6; 0.7.
Х2: 6.1; 6.9; 7.1; 3.1; 3.7; 3.9; 3.9; 4.8; 4.3; 4.8.
а) По МНК построить уравнение регрессии Y1=С0+С1X1t-1+b2X2t-1+νt учитывая, что Х10=3.5, Х 20 = 4.5.
б) Вычислить коэффициент детерминации.
в) Оценить значимость построенной модели по критерию Фишера на 5%-ом уровне.
г) Провести проверку наличие построенной автокорреляции и гетероскедастичности.
д) Сделать выводы о качестве полученной модели.
Отзывы
Отзывов пока нет.